PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с DBC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 11.29%/yr for DBC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.68%.

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и DBC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%4.48%

Correlation

The correlation between VWRA.L and DBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.20

The correlation between VWRA.L and DBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и DBC

Секторы
VWRA.L
DBC

Технологии

31.1%

-

Финансовые услуги

16.0%
91.5%

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

VWRA.L
31.1%
DBC

-

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
DBC
91.5%

Промышленность

VWRA.L
9.8%
DBC

-

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.1%
DBC

-

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
DBC

-

Здравоохранение

VWRA.L
8.2%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
DBC

-

Энергетика

VWRA.L
4.3%
DBC

-

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.3%
DBC

-

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.7%
DBC

-

Недвижимость

VWRA.L
1.4%
DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

VWRA.L vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.82

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.42

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.48

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

9.64

+2.24

VWRA.L vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и DBC

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-76.36%

+42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.91%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-13.82%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-27.34%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-26.14%

+24.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-46.19%

+40.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.57%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и DBC

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 4.38%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.20%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

16.11%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

18.94%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

19.22%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.82%

-0.57%

Сравнение комиссий VWRA.L и DBC

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и DBC

VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and DBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

VWRA.L is categorized as Global Equities, while DBC is Commodities. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.85% for DBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор