PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с DBA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 9.33%/yr for DBA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.94%/yr for DBA.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 2.82%.

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

DBA

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.67%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.51%
1 год
0.65%
3 года*
11.58%
5 лет*
9.33%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и DBA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		2.82%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%1.88%

Correlation

The correlation between VWRA.L and DBA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.17

Сравнение распределения секторов VWRA.L и DBA

Секторы
VWRA.L
DBA

Технологии

31.1%
6.3%

Финансовые услуги

16.0%
13.7%

Промышленность

9.8%
15.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.8%

Здравоохранение

8.2%
16.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.8%

Энергетика

4.3%
5.3%

Сырьевые материалы

3.3%
10.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Технологии

VWRA.L
31.1%
DBA
6.3%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
DBA
13.7%

Промышленность

VWRA.L
9.8%
DBA
15.2%

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.1%
DBA
7.4%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
DBA
11.8%

Здравоохранение

VWRA.L
8.2%
DBA
16.8%

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
DBA
8.8%

Энергетика

VWRA.L
4.3%
DBA
5.3%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.3%
DBA
10.7%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.7%
DBA
2.9%

Недвижимость

VWRA.L
1.4%
DBA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA

Доходность на риск

VWRA.L vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.06

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.16

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.08

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

0.16

+11.72

VWRA.L vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и DBA

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-67.97%

+34.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.67%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-12.36%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-15.94%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-27.61%

+25.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-41.08%

+35.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.10%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и DBA

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.33%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

6.56%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

10.64%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.08%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

13.07%

+4.18%

Сравнение комиссий VWRA.L и DBA

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и DBA

VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.48%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and DBA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

VWRA.L is categorized as Global Equities, while DBA is Agricultural Commodities. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.94% for DBA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор