Сравнение VWNFX с SHXPX
VWNFX (Vanguard Windsor II Fund Investor Shares) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VWNFX charges 0.34%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VWNFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.77%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWNFX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 0.60% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between VWNFX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWNFX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
VWNFX
SHXPX
Сравнение VWNFX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNFX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 23.86 | -23.23 |
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и SHXPX
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWNFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | 0.00% | -57.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | 0.00% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWNFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 2.38% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 2.38% | +14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 2.38% | +16.23% |
Сравнение комиссий VWNFX и SHXPX
VWNFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и SHXPX
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 10.70% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VWNFX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для VWNFX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор