PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNEX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNEX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNEX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		-1.67%13.40%9.64%15.11%-3.05%27.92%7.45%30.53%-12.39%18.19%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции VWNEX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.41% соответственно.

VWNEX

1 день
2.14%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
3.40%
1 год
11.62%
3 года*
10.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.23%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWNEX:
VWNEX с VWELXVWNEX с VTSAXVWNEX с VDIGXVWNEX с FLCSXVWNEX с VTSNXVWNEX с SPYVWNEX с SCHD
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий VWNEX и VIHAX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWNEX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNEX
Ранг доходности на риск VWNEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNEX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNEXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.32

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.96

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

3.01

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

12.38

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNEX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNEXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.32

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.25

Корреляция

Корреляция между VWNEX и VIHAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VIHAX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		8.03%7.90%12.60%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%3.56%4.99%8.62%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VIHAX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNEXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-38.80%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-10.66%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-23.92%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-38.80%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-6.64%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-6.09%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.59%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VIHAX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNEXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.16%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.08%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

14.29%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

13.69%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

15.92%

+3.75%