Сравнение VWNEX с SHXPX
VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VWNEX charges 0.20%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VWNEX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.79%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWNEX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -0.32% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between VWNEX and SHXPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWNEX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
VWNEX
SHXPX
Сравнение VWNEX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNEX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 23.86 | -23.44 |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и SHXPX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWNEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | 0.00% | -61.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | 0.00% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWNEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 2.38% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 2.38% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 2.38% | +17.26% |
Сравнение комиссий VWNEX и SHXPX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и SHXPX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 7.40% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Часто задаваемые вопросы
VWNEX and SHXPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWNEX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор