Сравнение VWNDX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNDX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNDX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | -1.50% | 13.30% | 9.53% | 15.00% | -3.15% | 27.77% | 7.38% | 30.39% | -12.48% | 18.15% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -0.99% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNDX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции VWNDX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.15% против 4.50% соответственно.
VWNDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 11.15%
HDCTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNDX и HDCTX
VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
VWNDX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
VWNDX
HDCTX
Сравнение VWNDX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNDX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.21 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.75 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.97 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 5.23 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNDX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.21 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VWNDX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNDX и HDCTX
Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 7.90% | 7.78% | 12.48% | 8.24% | 15.38% | 11.46% | 8.37% | 10.26% | 13.15% | 3.51% | 4.89% | 8.51% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок VWNDX и HDCTX
Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNDX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -59.05% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -6.95% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -18.22% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -19.43% | -20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -5.71% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -6.45% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.62% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNDX и HDCTX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNDX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.19% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 6.30% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 11.06% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 10.49% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 11.44% | +8.23% |