Сравнение VWNDX с FBLEX
VWNDX (Vanguard Windsor Fund Investor Shares) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VWNDX returned 11.69%/yr vs 11.86%/yr for FBLEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VWNDX charges 0.30%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.
Доходность
Сравнение доходности VWNDX и FBLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWNDX показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNDX имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции FBLEX немного впереди с 11.86%.
VWNDX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 11.69%
FBLEX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам VWNDX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 6.64% | 13.30% | 9.53% | 15.00% | -3.15% | 27.77% | 7.38% | 30.39% | -12.48% | 18.15% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 8.08% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Correlation
The correlation between VWNDX and FBLEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between VWNDX and FBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWNDX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
VWNDX
FBLEX
Сравнение VWNDX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNDX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.21 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 13.00 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNDX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.11 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VWNDX и FBLEX
Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и FBLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWNDX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -39.73% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -6.89% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -14.71% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -19.00% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -39.73% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.46% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -3.83% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.70% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNDX и FBLEX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWNDX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.61% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 7.87% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 10.50% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 14.80% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 17.39% | +2.25% |
Сравнение комиссий VWNDX и FBLEX
VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNDX и FBLEX
Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности FBLEX в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 10.28% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 7.30% | 7.78% | 12.48% | 8.24% | 15.38% | 11.46% | 8.37% | 10.26% | 13.15% | 3.51% | 4.89% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VWNDX and FBLEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWNDX has higher volatility (2.91%) compared to FBLEX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VWNDX dropped -61.48% vs FBLEX's -39.73%.
FBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWNDX и FBLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор