PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNAX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNAX с VIHAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNAX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		-0.49%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		6.62%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.53% соответственно.

VWNAX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.53%
1 год
18.02%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
12.41%

VIHAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.62%
6 месяцев
14.18%
1 год
33.75%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с VINIXVWNAX с SPYVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий VWNAX и VIHAX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWNAX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNAXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.39

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.04

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.24

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

13.18

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNAX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNAXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.39

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между VWNAX и VIHAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и VIHAX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности VIHAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		11.61%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.58%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и VIHAX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNAXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-38.80%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-9.53%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-23.92%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-38.80%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.60%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-6.09%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и VIHAX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNAXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.58%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.13%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.31%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

13.69%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

15.92%

+2.47%