Сравнение VWNAX с SHXPX
VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VWNAX charges 0.26%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VWNAX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 12.75%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWNAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -0.33% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between VWNAX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWNAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
VWNAX
SHXPX
Сравнение VWNAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 8.85 | -8.39 |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и SHXPX
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWNAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -0.13% | -57.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.13% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -0.03% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWNAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 2.95% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 2.95% | +14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 2.95% | +15.43% |
Сравнение комиссий VWNAX и SHXPX
VWNAX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и SHXPX
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 10.89% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VWNAX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для VWNAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор