PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWNAX с MALVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNAX с MALVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VWNAX returned 12.80%/yr vs 12.73%/yr for MALVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VWNAX charges 0.24%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и MALVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у MALVX с доходностью 20.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNAX имеют среднегодовую доходность 12.80%, а акции MALVX немного отстают с 12.73%.

VWNAX

1 день
0.41%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
5.56%
С начала года
8.60%
1 год
21.08%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.80%

MALVX

1 день
0.33%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
16.54%
С начала года
20.69%
1 год
35.79%
3 года*
20.87%
5 лет*
13.04%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNAX и MALVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		8.60%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		20.69%18.38%15.39%13.74%-8.68%26.51%3.91%24.74%-7.74%15.82%

Correlation

The correlation between VWNAX and MALVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г.

0.94

The correlation between VWNAX and MALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

BlackRock Advantage Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с SPYVWNAX с VINIXVWNAX с FIDKXVWNAX с VTHRXVWNAX с FLPKX
Часто сравнивают с MALVX:
MALVX с SPYVMALVX с VALAXMALVX с TILVXMALVX с LEXCXMALVX с FGINXMALVX с NASDXMALVX с SVAIX

Доходность на риск

VWNAX vs. MALVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MALVX
Ранг доходности на риск MALVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c MALVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWNAXMALVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.24

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.52

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

5.56

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

25.33

-14.28

VWNAX vs. MALVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа MALVX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и MALVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и MALVX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и MALVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNAXMALVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-55.21%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.53%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-16.13%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-19.73%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-37.12%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.10%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-8.72%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.43%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и MALVX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 2.85%, в то время как у BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNAXMALVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.23%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.91%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

11.29%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

14.81%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.24%

+1.04%

Сравнение комиссий VWNAX и MALVX

VWNAX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MALVX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и MALVX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности MALVX в 7.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		7.65%9.23%14.33%2.84%5.96%17.48%1.68%3.92%12.95%0.43%1.38%1.01%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.65%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

VWNAX and MALVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MALVX has higher volatility (3.23%) compared to VWNAX (2.85%). In terms of maximum drawdown, VWNAX dropped -57.51% vs MALVX's -55.21%.

MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNAX и MALVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор