PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MALVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MALVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Al Frank Fund (VALAX).

MALVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MALVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MALVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		2.58%18.38%15.39%13.74%-8.68%26.51%3.91%24.74%-7.74%15.82%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, MALVX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции MALVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.37% против 12.38% соответственно.

MALVX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.27%
С начала года
2.58%
6 месяцев
8.00%
1 год
20.20%
3 года*
16.25%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.37%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.15%
1 год
29.14%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с MALVX:
MALVX с SPYVMALVX с ACTIXMALVX с ACIIXMALVX с ASFYXMALVX с ECATMALVX с FASGXMALVX с FBLEX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий MALVX и VALAX

MALVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund

Доходность на риск

MALVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MALVX
Ранг доходности на риск MALVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MALVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MALVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.63

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.23

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.13

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.00

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MALVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MALVX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MALVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между MALVX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALVX и VALAX

Дивидендная доходность MALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		9.00%9.23%14.33%2.84%5.96%17.48%1.68%3.92%12.95%0.43%1.38%1.01%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок MALVX и VALAX

Максимальная просадка MALVX за все время составила -55.21%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MALVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-61.26%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.03%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.73%

-25.81%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-38.22%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-8.56%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-10.83%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.08%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MALVX и VALAX

BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Al Frank Fund (VALAX) имеют волатильность 4.57% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MALVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.61%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

10.48%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

18.57%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

17.70%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

19.29%

-1.98%