Сравнение MALVX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
MALVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MALVX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALVX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 2.58% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 24.74% | -7.74% | 15.82% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MALVX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции MALVX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 11.37% против 19.48% соответственно.
MALVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.37%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALVX и NASDX
MALVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
MALVX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
MALVX
NASDX
Сравнение MALVX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALVX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.04 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.63 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.87 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 7.07 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALVX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MALVX и NASDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALVX и NASDX
Дивидендная доходность MALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 9.00% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MALVX и NASDX
Максимальная просадка MALVX за все время составила -55.21%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALVX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALVX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.21% | -83.16% | +27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.70% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -35.33% | +15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -35.33% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -8.91% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -34.59% | +25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.37% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALVX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) составляет 4.57%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MALVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALVX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 6.54% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 12.89% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 22.75% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 23.07% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 22.63% | -5.32% |