Сравнение VWLTX с BMN
VWLTX (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and BMN (Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, VWLTX returned 4.64%/yr vs 5.09%/yr for BMN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VWLTX charges 0.17%/yr vs 0.93%/yr for BMN.
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и BMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у BMN с доходностью -0.18%.
VWLTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 2.61%
BMN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWLTX и BMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.85% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | 6.31% |
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | -0.18% | 7.05% | 12.65% | 1.89% | -2.55% |
Correlation
The correlation between VWLTX and BMN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWLTX vs. BMN — Ранг доходности на риск
VWLTX
BMN
Сравнение VWLTX c BMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | BMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.16 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.31 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 3.84 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 0.83 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и BMN
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки BMN в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и BMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWLTX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -13.04% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -8.18% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.92% | -12.41% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -5.75% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -2.33% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.79% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и BMN
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.26%, в то время как у Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWLTX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 3.49% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 10.64% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 12.90% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 10.69% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 10.69% | -6.18% |
Сравнение комиссий VWLTX и BMN
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BMN в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и BMN
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности BMN в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | 4.38% | 4.30% | 4.40% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.69% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
VWLTX and BMN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMN has higher volatility (3.49%) compared to VWLTX (1.26%). In terms of maximum drawdown, VWLTX dropped -49.97% vs BMN's -13.04%.
VWLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWLTX и BMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор