PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWITX с PRFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWITX с PRFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX).

VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. PRFSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 дек. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности VWITX и PRFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWITX и PRFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.48%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund		0.35%5.77%3.96%5.73%-4.24%0.17%3.31%3.66%1.13%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PRFSX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VWITX превзошли акции PRFSX по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.00% соответственно.

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.47%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.29%

PRFSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.28%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund

Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VTEIVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHX
Часто сравнивают с PRFSX:
PRFSX с PRSMXPRFSX с PRMDXPRFSX с MINTPRFSX с FSTFXPRFSX с VSDMPRFSX с PEXMXPRFSX с FLTMX

Сравнение комиссий VWITX и PRFSX

VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PRFSX в 0.50%.

PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWITX vs. PRFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PRFSX
Ранг доходности на риск PRFSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWITX c PRFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWITXPRFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.91

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.69

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.69

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.19

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

8.36

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWITX vs. PRFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PRFSX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и PRFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWITXPRFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.91

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.06

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.53

-0.77

Корреляция

Корреляция между VWITX и PRFSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и PRFSX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности PRFSX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund		3.46%4.12%4.43%3.67%1.09%1.22%1.49%1.62%1.48%1.37%1.34%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и PRFSX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки PRFSX в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и PRFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWITXPRFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-6.97%

-22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-2.18%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.46%

-6.97%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.46%

-6.97%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.25%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-0.90%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.57%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и PRFSX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что VWITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWITXPRFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.65%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.26%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

2.45%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

2.19%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

2.17%

+1.24%