Сравнение PRFSX с FSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX).
PRFSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 дек. 1983 г.. FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFSX и FSTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFSX и FSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFSX T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund | 0.17% | 5.77% | 3.96% | 5.73% | -4.24% | 0.17% | 3.31% | 3.66% | 1.13% | 1.74% |
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | -0.18% | 5.36% | 2.36% | 3.85% | -4.90% | 0.15% | 3.23% | 4.19% | 1.28% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFSX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у FSTFX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции PRFSX превзошли акции FSTFX по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.62% соответственно.
PRFSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.98%
FSTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFSX и FSTFX
PRFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSTFX в 0.37%.
Доходность на риск
PRFSX vs. FSTFX — Ранг доходности на риск
PRFSX
FSTFX
Сравнение PRFSX c FSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFSX | FSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.99 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.69 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.12 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.94 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFSX | FSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.69 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.57 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PRFSX и FSTFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFSX и FSTFX
Дивидендная доходность PRFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FSTFX в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFSX T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund | 3.47% | 4.12% | 4.43% | 3.67% | 1.09% | 1.22% | 1.49% | 1.62% | 1.48% | 1.37% | 1.34% | 1.41% |
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 2.35% | 2.99% | 2.03% | 1.70% | 0.92% | 1.08% | 1.58% | 1.92% | 1.65% | 1.56% | 1.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок PRFSX и FSTFX
Максимальная просадка PRFSX за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки FSTFX в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFSX и FSTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFSX | FSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -9.50% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -2.00% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.97% | -7.65% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.97% | -7.65% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.49% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.98% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.47% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFSX и FSTFX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что PRFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFSX | FSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.53% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 0.94% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 2.14% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.91% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 2.04% | +0.13% |