PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWITX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWITX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VWITX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWITX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.48%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.48% соответственно.

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.47%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.29%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VTEIVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с CBTAXNPV с ATOIXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий VWITX и NPV

VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWITX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWITX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWITXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.29

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.44

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.31

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

0.75

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWITX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWITXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.29

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.12

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.19

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.29

+0.48

Корреляция

Корреляция между VWITX и NPV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и NPV

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и NPV

Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

VWITXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-44.25%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-8.95%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.46%

-44.25%

+32.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.46%

-44.25%

+32.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-17.24%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-10.15%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.77%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и NPV

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.01%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWITXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.60%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

5.25%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

9.06%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

13.51%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

13.19%

-9.78%