Сравнение VWITX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VWITX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWITX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.48% | 5.89% | 2.23% | 5.82% | -6.90% | 0.74% | 5.14% | 7.01% | 1.26% | 4.54% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VWITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 2.29% против 3.02% соответственно.
VWITX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.29%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и MIY
VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
VWITX vs. MIY — Ранг доходности на риск
VWITX
MIY
Сравнение VWITX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWITX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.37 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 3.89 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWITX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.92 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.37 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VWITX и MIY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и MIY
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.25% | 3.96% | 3.53% | 2.70% | 2.43% | 1.83% | 2.32% | 2.80% | 2.80% | 2.72% | 2.80% | 2.88% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и MIY
Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWITX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -42.19% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -8.12% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.46% | -34.59% | +23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.46% | -34.59% | +23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -5.68% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -8.33% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.01% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и MIY
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.01%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWITX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 4.80% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 8.73% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 11.37% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 11.43% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 11.83% | -8.42% |