Сравнение VWITX с BIAEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. BIAEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VWITX и BIAEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWITX и BIAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.48% | 5.89% | 2.23% | 5.82% | -6.90% | 0.74% | 5.14% | 7.01% | 1.26% | 4.54% |
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | -0.48% | 5.50% | 2.08% | 6.43% | -9.75% | 2.39% | 3.65% | 7.48% | 2.19% | 4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VWITX на уровне -0.48% и BIAEX на уровне -0.48%. За последние 10 лет акции VWITX превзошли акции BIAEX по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.97% соответственно.
VWITX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.29%
BIAEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и BIAEX
VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BIAEX в 0.46%.
Доходность на риск
VWITX vs. BIAEX — Ранг доходности на риск
VWITX
BIAEX
Сравнение VWITX c BIAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWITX | BIAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.68 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.19 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWITX | BIAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VWITX и BIAEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и BIAEX
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BIAEX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.25% | 3.96% | 3.53% | 2.70% | 2.43% | 1.83% | 2.32% | 2.80% | 2.80% | 2.72% | 2.80% | 2.88% |
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | 3.48% | 3.79% | 3.67% | 3.15% | 2.00% | 2.57% | 2.75% | 3.01% | 3.27% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и BIAEX
Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки BIAEX в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и BIAEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWITX | BIAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -13.89% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -3.97% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.46% | -13.89% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.46% | -13.89% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.51% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -2.85% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.08% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и BIAEX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) имеют волатильность 1.01% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWITX | BIAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.01% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.66% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.09% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 3.37% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 3.58% | -0.17% |