PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAEX с COLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAEX с COLTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAEX (Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund) and COLTX (Columbia Tax-Exempt Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, BIAEX returned 2.11%/yr vs 1.98%/yr for COLTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BIAEX charges 0.46%/yr vs 0.73%/yr for COLTX.

Доходность

Сравнение доходности BIAEX и COLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAEX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у COLTX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции BIAEX превзошли акции COLTX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.98% соответственно.

BIAEX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.39%
3 года*
4.34%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.11%

COLTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.72%
1 год
8.28%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAEX и COLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		1.55%5.50%2.08%6.43%-9.75%2.39%3.65%7.48%2.19%4.12%
COLTX
Columbia Tax-Exempt Fund		2.32%3.86%3.47%6.60%-12.56%3.01%3.37%8.15%0.19%6.15%

Correlation

The correlation between BIAEX and COLTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.82

The correlation between BIAEX and COLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund

Columbia Tax-Exempt Fund

Часто сравнивают с BIAEX:
BIAEX с FKTIXBIAEX с DHMBXBIAEX с BMQSXBIAEX с SHYTXBIAEX с IIMBIAEX с WMFAXBIAEX с VWITX
Часто сравнивают с COLTX:
COLTX с PHMIXCOLTX с DCARXCOLTX с ATOIXCOLTX с BATVXCOLTX с MIYCOLTX с NRKCOLTX с APUSX

Доходность на риск

BIAEX vs. COLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAEX
Ранг доходности на риск BIAEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
COLTX
Ранг доходности на риск COLTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLTX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAEX c COLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAEXCOLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.44

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
3.88

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.57

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.80

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

9.68

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAEX vs. COLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAEX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLTX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAEX и COLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAEXCOLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.44

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.95

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BIAEX и COLTX

Максимальная просадка BIAEX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки COLTX в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAEX и COLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAEXCOLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-18.07%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.11%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-8.08%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-18.07%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.89%

-18.07%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.63%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.90%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAEX и COLTX

Текущая волатильность для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) составляет 0.88%, в то время как у Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что BIAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAEXCOLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.37%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.57%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

3.58%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

5.24%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

4.98%

-1.38%

Сравнение комиссий BIAEX и COLTX

BIAEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии COLTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAEX и COLTX

Дивидендная доходность BIAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что сопоставимо с доходностью COLTX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		3.75%3.79%3.67%3.15%2.00%2.57%2.75%3.01%3.27%2.30%0.00%0.00%
COLTX
Columbia Tax-Exempt Fund		3.74%4.91%3.66%3.15%3.05%3.20%3.27%4.60%3.80%3.86%4.15%4.13%

Часто задаваемые вопросы

BIAEX and COLTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLTX has higher volatility (1.37%) compared to BIAEX (0.88%). In terms of maximum drawdown, BIAEX dropped -13.89% vs COLTX's -18.07%.

BIAEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAEX и COLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор