Сравнение BIAEX с IIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM).
BIAEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAEX и IIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAEX и IIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | -0.48% | 5.50% | 2.08% | 6.43% | -9.75% | 2.39% | 3.65% | 7.48% | 2.19% | 4.12% |
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 0.44% | 11.88% | 8.04% | 2.05% | -25.41% | 14.13% | 7.07% | 18.79% | -4.40% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAEX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью 0.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAEX имеют среднегодовую доходность 1.97%, а акции IIM немного впереди с 1.99%.
BIAEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.97%
IIM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIAEX vs. IIM — Ранг доходности на риск
BIAEX
IIM
Сравнение BIAEX c IIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAEX | IIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.79 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.16 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 3.92 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAEX | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.79 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.16 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BIAEX и IIM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAEX и IIM
Дивидендная доходность BIAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности IIM в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | 3.48% | 3.79% | 3.67% | 3.15% | 2.00% | 2.57% | 2.75% | 3.01% | 3.27% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.61% | 7.51% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок BIAEX и IIM
Максимальная просадка BIAEX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки IIM в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAEX и IIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAEX | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.89% | -40.17% | +26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -9.19% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -35.75% | +21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.89% | -35.75% | +21.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -7.59% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -7.37% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.43% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAEX и IIM
Текущая волатильность для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) составляет 1.01%, в то время как у Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что BIAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAEX | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 5.43% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 8.43% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 11.34% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 12.31% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 12.79% | -9.21% |