PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIAEX с IIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIAEX и IIM составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BIAEX с IIM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM).

BIAEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAEX или IIM.

Доходность

Сравнение доходности BIAEX и IIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIAEX:

0.73

IIM:

0.57

Коэф-т Сортино

BIAEX:

0.91

IIM:

0.71

Коэф-т Омега

BIAEX:

1.15

IIM:

1.09

Коэф-т Кальмара

BIAEX:

0.67

IIM:

0.23

Коэф-т Мартина

BIAEX:

2.20

IIM:

1.42

Индекс Язвы

BIAEX:

1.36%

IIM:

3.42%

Дневная вол-ть

BIAEX:

4.56%

IIM:

10.23%

Макс. просадка

BIAEX:

-12.84%

IIM:

-40.15%

Текущая просадка

BIAEX:

-2.13%

IIM:

-16.50%

Доходность по периодам

С начала года, BIAEX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции BIAEX уступали акциям IIM по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.76% соответственно.

BIAEX

С начала года

-0.57%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-1.62%

1 год

2.85%

3 года

2.45%

5 лет

1.63%

10 лет

2.29%

IIM

С начала года

1.53%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

-4.20%

1 год

5.73%

3 года

-0.32%

5 лет

1.32%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund

Invesco Value Municipal Income Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIAEX и IIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAEX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAEX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
IIM
Ранг риск-скорректированной доходности IIM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIAEX c IIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAEX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIM равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAEX и IIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAEX и IIM

Дивидендная доходность BIAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности IIM в 7.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		3.65%4.00%3.81%3.01%2.98%2.54%3.01%3.27%3.08%2.81%2.00%1.95%
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		7.91%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%5.49%

Просадки

Сравнение просадок BIAEX и IIM

Максимальная просадка BIAEX за все время составила -12.84%, что меньше максимальной просадки IIM в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAEX и IIM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BIAEX и IIM

Текущая волатильность для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) составляет 0.56%, в то время как у Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что BIAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...