PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWILX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWILX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		-5.13%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.01% против 21.35% соответственно.

VWILX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-6.58%
1 год
12.20%
3 года*
8.27%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
9.01%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с FIGFXVWILX с VTPSXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VWILX и VITAX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWILX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWILXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.06

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.64

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.77

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

5.48

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWILX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWILXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.58

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между VWILX и VITAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VITAX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		7.27%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VITAX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWILXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-54.81%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-16.38%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-35.10%

-18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-35.10%

-18.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-12.77%

-11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-8.06%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

5.30%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VITAX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWILXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

8.04%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

16.41%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

27.65%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

25.29%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

24.72%

-3.10%