PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIGX с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIGX с FBIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both mutual funds - VWIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while FBIOX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VWIGX returned 9.88%/yr vs 9.29%/yr for FBIOX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VWIGX charges 0.43%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у FBIOX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции VWIGX превзошли акции FBIOX по среднегодовой доходности: 9.88% против 9.29% соответственно.

VWIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
9.88%

FBIOX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.10%
1 год
44.91%
3 года*
16.41%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIGX и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		4.77%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		1.86%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Correlation

The correlation between VWIGX and FBIOX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1985 г.

0.43

The correlation between VWIGX and FBIOX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWIGX и FBIOX

Секторы
VWIGX
FBIOX

Технологии

27.5%

-

Потребительский циклический сектор

17.5%

-

Промышленность

13.3%

-

Финансовые услуги

12.2%

-

Здравоохранение

10.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

VWIGX
27.5%
FBIOX

-

Потребительский циклический сектор

VWIGX
17.5%
FBIOX

-

Промышленность

VWIGX
13.3%
FBIOX

-

Финансовые услуги

VWIGX
12.2%
FBIOX

-

Здравоохранение

VWIGX
10.6%
FBIOX
100.0%

Коммуникационные услуги

VWIGX
6.2%
FBIOX

-

Потребительский защитный сектор

VWIGX
5.4%
FBIOX

-

Сырьевые материалы

VWIGX
2.6%
FBIOX

-

Энергетика

VWIGX
1.9%
FBIOX

-

Коммунальные услуги

VWIGX
0.5%
FBIOX

-

Недвижимость

VWIGX

-

FBIOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

VWIGX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIGX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIGXFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.18

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.99

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

5.90

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

18.34

-15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIGX vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FBIOX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIGXFBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.18

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и FBIOX

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIGXFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-71.98%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-7.62%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-27.83%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-44.87%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-48.66%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.63%

-5.32%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-23.63%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.45%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и FBIOX

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) составляет 4.91%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIGXFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.29%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

16.29%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

20.71%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

24.97%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

26.25%

-4.65%

Сравнение комиссий VWIGX и FBIOX

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и FBIOX

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности FBIOX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.60%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.44%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

VWIGX and FBIOX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (7.29%) compared to VWIGX (4.91%). In terms of maximum drawdown, VWIGX dropped -59.58% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIGX и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор