PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIGX с CGXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIGX с CGXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) and CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) are both funds - VWIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while CGXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, VWIGX returned 11.89%/yr vs 18.09%/yr for CGXU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWIGX charges 0.43%/yr vs 0.54%/yr for CGXU.

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и CGXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у CGXU с доходностью 19.70%.

VWIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
9.88%

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIGX и CGXU

2026 (YTD)2025202420232022
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		4.77%19.96%9.07%14.65%-17.42%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%15.75%-14.34%

Correlation

The correlation between VWIGX and CGXU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between VWIGX and CGXU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWIGX и CGXU

Секторы
VWIGX
CGXU

Технологии

27.5%
21.6%

Потребительский циклический сектор

17.5%
6.6%

Промышленность

13.3%
15.4%

Финансовые услуги

12.2%
13.9%

Здравоохранение

10.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.2%

Сырьевые материалы

2.6%
11.0%

Энергетика

1.9%
7.5%

Коммунальные услуги

0.5%
2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

VWIGX
27.5%
CGXU
21.6%

Потребительский циклический сектор

VWIGX
17.5%
CGXU
6.6%

Промышленность

VWIGX
13.3%
CGXU
15.4%

Финансовые услуги

VWIGX
12.2%
CGXU
13.9%

Здравоохранение

VWIGX
10.6%
CGXU
4.7%

Коммуникационные услуги

VWIGX
6.2%
CGXU
10.5%

Потребительский защитный сектор

VWIGX
5.4%
CGXU
6.2%

Сырьевые материалы

VWIGX
2.6%
CGXU
11.0%

Энергетика

VWIGX
1.9%
CGXU
7.5%

Коммунальные услуги

VWIGX
0.5%
CGXU
2.5%

Недвижимость

VWIGX

-

CGXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Capital Group International Focus Equity ETF

Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX
Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD

Доходность на риск

VWIGX vs. CGXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIGX c CGXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIGXCGXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.03

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.79

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.07

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

11.42

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIGX vs. CGXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CGXU равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и CGXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIGXCGXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.03

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и CGXU

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и CGXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIGXCGXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-25.64%

-33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.14%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-21.63%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.63%

-1.31%

-13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-6.65%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.52%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и CGXU

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) составляет 4.91%, в то время как у Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIGXCGXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.26%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

17.05%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

19.83%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

19.92%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

19.92%

+1.68%

Сравнение комиссий VWIGX и CGXU

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CGXU в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и CGXU

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности CGXU в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.44%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VWIGX and CGXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to VWIGX (4.91%). In terms of maximum drawdown, VWIGX dropped -59.58% vs CGXU's -25.64%.

CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIGX и CGXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор