Сравнение VWID с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
VWID и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWID - это пассивный фонд от Virtus, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value Index (net). Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VWID и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWID и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 5.32% | 41.70% | 3.10% | 7.87% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VWID показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
VWID
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWID и XOMO
VWID берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
VWID vs. XOMO — Ранг доходности на риск
VWID
XOMO
Сравнение VWID c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWID | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.02 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.40 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.47 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 3.35 | +10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWID | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.02 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VWID и XOMO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWID и XOMO
Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 4.66% | 4.86% | 4.48% | 4.97% | 5.73% | 10.70% | 4.71% | 1.99% | 4.55% | 0.74% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWID и XOMO
Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWID | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -18.90% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -15.24% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.12% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -7.05% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 6.69% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWID и XOMO
Текущая волатильность для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) составляет 6.24%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что VWID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWID | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.57% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 13.81% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 22.02% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 18.46% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.46% | -1.92% |