PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWID с WBIY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWID с WBIY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY).

VWID и WBIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWID - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWID или WBIY.

Корреляция

Корреляция между VWID и WBIY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWID и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWID:

1.15

WBIY:

0.01

Коэф-т Сортино

VWID:

1.75

WBIY:

0.23

Коэф-т Омега

VWID:

1.25

WBIY:

1.03

Коэф-т Кальмара

VWID:

1.54

WBIY:

0.06

Коэф-т Мартина

VWID:

4.66

WBIY:

0.19

Индекс Язвы

VWID:

4.00%

WBIY:

6.32%

Дневная вол-ть

VWID:

15.42%

WBIY:

18.60%

Макс. просадка

VWID:

-34.64%

WBIY:

-48.71%

Текущая просадка

VWID:

-0.39%

WBIY:

-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у WBIY с доходностью -3.94%.

VWID

С начала года

16.95%

1 месяц

11.54%

6 месяцев

13.84%

1 год

17.13%

5 лет

12.28%

10 лет

N/A

WBIY

С начала года

-3.94%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-7.79%

1 год

0.03%

5 лет

15.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWID и WBIY

VWID берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WBIY в 0.70%.

WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWID и WBIY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWID
Ранг риск-скорректированной доходности VWID, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWID, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
WBIY
Ранг риск-скорректированной доходности WBIY, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBIY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWID c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWID на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа WBIY равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWID и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и WBIY

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности WBIY в 5.21%

TTM202420232022202120202019201820172016
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		3.74%4.49%4.98%5.73%10.70%4.71%1.99%3.49%0.37%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		5.21%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%6.11%5.84%0.01%

Просадки

Сравнение просадок VWID и WBIY

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и WBIY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и WBIY

Текущая волатильность для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) составляет 4.62%, в то время как у WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что VWID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...