PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWID с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWID с EFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - VWID is a Dividend fund tracking the MSCI World ex USA Value Index (net), while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWID returned 11.20%/yr vs 12.04%/yr for EFAS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWID charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности VWID и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 12.96%.

VWID

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.96%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.11%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWID и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		7.96%41.70%3.10%17.10%-6.43%11.63%4.47%23.97%-10.48%5.32%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%1.72%

Correlation

The correlation between VWID and EFAS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.71

The correlation between VWID and EFAS shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWID и EFAS

Секторы
VWID
EFAS

Финансовые услуги

29.9%
30.1%

Промышленность

13.4%
9.9%

Энергетика

12.1%
13.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
1.9%

Здравоохранение

5.9%
0.1%

Сырьевые материалы

5.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
8.6%

Недвижимость

5.4%
11.3%

Коммунальные услуги

3.6%
14.4%

Технологии

3.3%
0.1%

Финансовые услуги

VWID
29.9%
EFAS
30.1%

Промышленность

VWID
13.4%
EFAS
9.9%

Энергетика

VWID
12.1%
EFAS
13.7%

Потребительский защитный сектор

VWID
8.0%
EFAS
8.1%

Потребительский циклический сектор

VWID
7.2%
EFAS
1.9%

Здравоохранение

VWID
5.9%
EFAS
0.1%

Сырьевые материалы

VWID
5.7%
EFAS
1.8%

Коммуникационные услуги

VWID
5.6%
EFAS
8.6%

Недвижимость

VWID
5.4%
EFAS
11.3%

Коммунальные услуги

VWID
3.6%
EFAS
14.4%

Технологии

VWID
3.3%
EFAS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus WMC International Dividend ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с VWID:
VWID с DVYAVWID с WBIYVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITSVWID с IQDF
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с IOO

Доходность на риск

VWID vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIDEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.73

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.83

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

5.44

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

14.48

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWID vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWID на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWID и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIDEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VWID и EFAS

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIDEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-44.38%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-5.30%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-11.84%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-28.81%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.01%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-7.08%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.99%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и EFAS

Текущая волатильность для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) составляет 0.00%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что VWID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIDEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.96%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

8.20%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

10.60%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

15.59%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.33%

-1.93%

Сравнение комиссий VWID и EFAS

VWID берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и EFAS

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности EFAS в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.54%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWID and EFAS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.96%) compared to VWID (0.00%). In terms of maximum drawdown, VWID dropped -34.64% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.04% vs 11.20% for VWID. On fees, VWID is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VWID has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.04% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWID is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.54% for VWID.

VWID is categorized as Dividend, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. VWID tracks MSCI World ex USA Value Index (net), while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: Virtus and Global X. Their fees differ too: 0.49% for VWID and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWID и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор