Сравнение VWID с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
VWID и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWID - это пассивный фонд от Virtus, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value Index (net). Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VWID и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWID и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 5.32% | 41.70% | 3.10% | 17.10% | -6.43% | 11.63% | 4.47% | 23.97% | -10.48% | 5.32% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VWID показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.
VWID
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWID и DVYA
И VWID, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
VWID vs. DVYA — Ранг доходности на риск
VWID
DVYA
Сравнение VWID c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWID | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.60 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 3.22 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.25 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 16.23 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWID | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.60 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VWID и DVYA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWID и DVYA
Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 4.66% | 4.86% | 4.48% | 4.97% | 5.73% | 10.70% | 4.71% | 1.99% | 4.55% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок VWID и DVYA
Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWID | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -45.61% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -13.20% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -25.59% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.41% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -10.16% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.68% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWID и DVYA
Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что VWID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWID | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.94% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 10.05% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 16.38% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.02% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.58% | -1.04% |