PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWID с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWID с DVYA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VWID is a Dividend fund tracking the MSCI World ex USA Value Index (net), while DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWID returned 11.20%/yr vs 9.88%/yr for DVYA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VWID и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 13.35%.

VWID

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.96%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.11%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWID и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		7.96%41.70%3.10%17.10%-6.43%11.63%4.47%23.97%-10.48%5.32%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%2.61%

Correlation

The correlation between VWID and DVYA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.70

The correlation between VWID and DVYA shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWID и DVYA

Секторы
VWID
DVYA

Финансовые услуги

29.9%
30.9%

Промышленность

13.4%
7.1%

Энергетика

12.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.9%

Здравоохранение

5.9%
3.5%

Сырьевые материалы

5.7%
16.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
4.7%

Недвижимость

5.4%
10.6%

Коммунальные услуги

3.6%
4.5%

Технологии

3.3%
1.6%

Финансовые услуги

VWID
29.9%
DVYA
30.9%

Промышленность

VWID
13.4%
DVYA
7.1%

Энергетика

VWID
12.1%
DVYA
5.0%

Потребительский защитный сектор

VWID
8.0%
DVYA
5.2%

Потребительский циклический сектор

VWID
7.2%
DVYA
10.9%

Здравоохранение

VWID
5.9%
DVYA
3.5%

Сырьевые материалы

VWID
5.7%
DVYA
16.1%

Коммуникационные услуги

VWID
5.6%
DVYA
4.7%

Недвижимость

VWID
5.4%
DVYA
10.6%

Коммунальные услуги

VWID
3.6%
DVYA
4.5%

Технологии

VWID
3.3%
DVYA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus WMC International Dividend ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с VWID:
VWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITSVWID с IQDF
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCADVYA с DVY

Доходность на риск

VWID vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIDDVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.05

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.06

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.59

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

16.66

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWID vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWID на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWID и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIDDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.05

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.30

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VWID и DVYA

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и DVYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIDDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-45.61%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.64%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-19.15%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-25.37%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.11%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-10.06%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.38%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и DVYA

Текущая волатильность для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) составляет 0.00%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что VWID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIDDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.94%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.44%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

13.00%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

15.08%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.55%

-1.15%

Сравнение комиссий VWID и DVYA

И VWID, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и DVYA

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности DVYA в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.54%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWID and DVYA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYA has higher volatility (3.94%) compared to VWID (0.00%). In terms of maximum drawdown, VWID dropped -34.64% vs DVYA's -45.61%.

On 5-year performance, VWID leads with 11.20% vs 9.88% for DVYA. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, VWID has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VWID has performed better with a 11.20% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWID and DVYA have the same expense ratio: 0.49% per year.

VWID has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.33% for DVYA.

VWID is categorized as Dividend, while DVYA is Asia Pacific Equities. VWID tracks MSCI World ex USA Value Index (net), while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. They also come from different issuers: Virtus and iShares.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWID и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор