PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWICX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWICX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VWICX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWICX и TIVFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		2.78%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%7.79%

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%.

VWICX

1 день
3.14%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.50%
1 год
31.72%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VWILXVWICX с VTIAXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSXTIVFX с IGAAX

Сравнение комиссий VWICX и TIVFX

VWICX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWICX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWICX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWICXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

3.12

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.55

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

4.44

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

17.93

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWICX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWICXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.12

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.29

Корреляция

Корреляция между VWICX и TIVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и TIVFX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		4.21%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и TIVFX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWICXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-54.21%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-13.21%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-36.31%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-10.23%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-13.45%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.27%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и TIVFX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.73% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWICXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.93%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

14.06%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

19.68%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

18.21%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.40%

+0.54%