PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWICX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWICX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VWICX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWICX и PZRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		2.78%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

VWICX

1 день
3.14%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.50%
1 год
31.72%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VWILXVWICX с VTIAXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий VWICX и PZRIX

VWICX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

VWICX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWICX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWICXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.67

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.39

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.09

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

14.29

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWICX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWICXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.67

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.59

+0.06

Корреляция

Корреляция между VWICX и PZRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и PZRIX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		4.21%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и PZRIX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWICXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-43.53%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.68%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-30.85%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-5.20%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-9.00%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.45%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и PZRIX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWICXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.45%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

8.92%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

14.17%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

15.85%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.02%

+0.92%