Сравнение VWIAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -0.66% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и FRGAX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWIAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
VWIAX
FRGAX
Сравнение VWIAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.93 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.74 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 7.96 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и FRGAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и FRGAX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и FRGAX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -11.77% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -8.53% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -5.02% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.62% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.87% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и FRGAX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.26%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.51% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 7.04% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 12.09% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 10.33% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 10.33% | -3.43% |