Сравнение VWETX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VWETX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWETX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -1.25% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.67% соответственно.
VWETX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.83%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWETX и VUSFX
VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWETX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VWETX
VUSFX
Сравнение VWETX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 6.66 | -6.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 11.92 | -11.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 3.66 | -2.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 12.88 | -12.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 74.29 | -72.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 6.66 | -6.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 4.21 | -4.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 3.93 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 3.94 | -3.46 |
Корреляция
Корреляция между VWETX и VUSFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и VUSFX
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.76% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и VUSFX
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWETX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -1.71% | -34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -0.35% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -1.71% | -32.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -1.71% | -34.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -0.05% | -20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -0.15% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.06% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и VUSFX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWETX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.28% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 0.43% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 0.67% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 0.81% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 0.68% | +10.17% |