Сравнение VWETX с VCPAX
VWETX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and VCPAX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 3 years, VWETX returned 3.30%/yr vs 5.35%/yr for VCPAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VWETX charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for VCPAX.
Доходность
Сравнение доходности VWETX и VCPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью 0.54%.
VWETX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 1.67%
VCPAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWETX и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.46% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | 0.67% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 0.54% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
Correlation
The correlation between VWETX and VCPAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between VWETX and VCPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWETX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
VWETX
VCPAX
Сравнение VWETX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.26 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 7.18 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.67 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.18 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и VCPAX
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и VCPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWETX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -17.25% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -2.65% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.33% | -5.71% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -1.26% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -6.45% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.83% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и VCPAX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что VWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWETX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 1.29% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 2.58% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 3.59% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 5.64% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 5.64% | +5.22% |
Сравнение комиссий VWETX и VCPAX
VWETX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VCPAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и VCPAX
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности VCPAX в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.85% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 5.19% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VWETX and VCPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWETX has higher volatility (2.50%) compared to VCPAX (1.29%). In terms of maximum drawdown, VWETX dropped -36.04% vs VCPAX's -17.25%.
VCPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWETX и VCPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор