PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWETX с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWETX и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWETX и VCLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
-1.25%7.31%-2.70%8.92%-25.54%-2.79%15.50%20.56%-6.17%12.08%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, VWETX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.47% соответственно.


VWETX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-1.80%
1 год
2.59%
3 года*
2.04%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.83%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий VWETX и VCLT

VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VWETX vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWETX
Ранг доходности на риск VWETX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWETX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWETX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWETX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWETX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWETX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWETX c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWETXVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.36

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.54

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.78

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

1.80

-0.03

VWETX vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWETX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLT равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWETX и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWETXVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между VWETX и VCLT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWETX и VCLT

Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VCLT в 5.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.76%5.06%5.10%4.26%4.54%4.86%6.99%5.11%4.40%5.60%6.25%7.49%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок VWETX и VCLT

Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и VCLT.


Загрузка...

Показатели просадок


VWETXVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-34.31%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-5.39%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-34.31%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-34.31%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.25%

-15.60%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-8.09%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.33%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWETX и VCLT

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VWETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWETXVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.99%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

5.62%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

10.21%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

12.80%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

12.84%

-1.99%