Сравнение VWETX с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VWETX и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWETX и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -1.25% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.47% соответственно.
VWETX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.83%
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWETX и VCLT
VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWETX vs. VCLT — Ранг доходности на риск
VWETX
VCLT
Сравнение VWETX c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 1.80 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VWETX и VCLT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и VCLT
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.76% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и VCLT
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWETX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -34.31% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -5.39% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -34.31% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -34.31% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -15.60% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -8.09% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.33% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и VCLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VWETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWETX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.99% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 5.62% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 10.21% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.80% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 12.84% | -1.99% |