Сравнение VWETX с VCLT
VWETX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both funds - VWETX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Over the past 10 years, VWETX returned 1.67%/yr vs 2.37%/yr for VCLT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VWETX charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности VWETX и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.37% соответственно.
VWETX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 1.67%
VCLT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам VWETX и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.46% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.27% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Correlation
The correlation between VWETX and VCLT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.87 |
The correlation between VWETX and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWETX vs. VCLT — Ранг доходности на риск
VWETX
VCLT
Сравнение VWETX c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 3.21 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и VCLT
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWETX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -34.31% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -5.25% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.33% | -13.03% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -34.31% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -34.31% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -14.12% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -8.16% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.13% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и VCLT
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWETX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.25% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 5.75% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 7.93% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.77% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 12.84% | -1.98% |
Сравнение комиссий VWETX и VCLT
VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и VCLT
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности VCLT в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.53% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 5.19% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VWETX and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWETX has higher volatility (2.50%) compared to VCLT (2.25%). In terms of maximum drawdown, VWETX dropped -36.04% vs VCLT's -34.31%.
VWETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWETX и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор