Сравнение VWETX с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VWETX и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWETX и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -1.25% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: 1.83% против 5.63% соответственно.
VWETX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.83%
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWETX и HYS
VWETX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
VWETX vs. HYS — Ранг доходности на риск
VWETX
HYS
Сравнение VWETX c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.32 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.91 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.79 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 9.95 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.32 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.80 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.82 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VWETX и HYS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и HYS
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности HYS в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.76% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и HYS
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWETX | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -20.91% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -4.06% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -10.61% | -23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -20.91% | -15.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -0.90% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.55% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.73% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и HYS
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что VWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWETX | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.88% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 2.53% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 5.38% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 6.22% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 6.85% | +4.00% |