Сравнение VWETX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VWETX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWETX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.99% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.05% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VWETX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.57% соответственно.
VWETX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.85%
FXNAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWETX и FXNAX
VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWETX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VWETX
FXNAX
Сравнение VWETX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.34 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.59 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 4.47 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.03 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VWETX и FXNAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и FXNAX
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FXNAX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.74% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.66% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и FXNAX
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWETX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -19.51% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -2.71% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -18.54% | -15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -19.51% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -3.23% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -3.87% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.97% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и FXNAX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что VWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWETX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.64% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 2.61% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 4.35% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 6.04% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 4.99% | +5.86% |