PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWESX с FJTDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VWESX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWESX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.01%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-0.91%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.

VWESX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.83%
1 год
2.63%
3 года*
2.20%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
1.78%

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOO
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBND

Сравнение комиссий VWESX и FJTDX

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

VWESX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXFJTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

3.21

-2.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

11.70

-11.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

4.96

-3.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

15.13

-14.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

67.31

-65.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

3.21

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

2.49

-2.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.37

-1.82

Корреляция

Корреляция между VWESX и FJTDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и FJTDX

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FJTDX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.64%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и FJTDX

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и FJTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWESXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-1.90%

-34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-0.30%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-0.90%

-33.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.30%

-0.10%

-20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-0.08%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.07%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и FJTDX

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWESXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

0.10%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

0.87%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

1.29%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

1.41%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

1.27%

+9.58%