Сравнение VWENX с FRGAX
VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, VWENX returned 15.44%/yr vs 16.10%/yr for FRGAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 8.73%.
VWENX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.21%
FRGAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWENX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 6.44% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -1.19% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 8.73% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between VWENX and FRGAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between VWENX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWENX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
VWENX
FRGAX
Сравнение VWENX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWENX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.13 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 14.01 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWENX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.52 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и FRGAX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWENX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -11.77% | -24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -7.03% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -11.77% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.59% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -1.58% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.57% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и FRGAX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWENX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.80% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 7.22% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 9.05% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 10.31% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.53% | 10.31% | +1.22% |
Сравнение комиссий VWENX и FRGAX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и FRGAX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности FRGAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.84% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 10.91% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VWENX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRGAX has higher volatility (2.80%) compared to VWENX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWENX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор