Сравнение VWEHX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VWEHX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEHX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции VWEHX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.18% против 6.88% соответственно.
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEHX и PRCPX
VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
VWEHX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
VWEHX
PRCPX
Сравнение VWEHX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEHX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 3.49 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 5.55 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.93 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.86 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 22.46 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.49 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.88 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VWEHX и PRCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEHX и PRCPX
Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок VWEHX и PRCPX
Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.17% | -23.07% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -3.03% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -14.34% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.69% | -23.07% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.24% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.16% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.66% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEHX и PRCPX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.24% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.48% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 4.12% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 4.79% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.45% | -0.19% |