PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWEHX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEHX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции VWEHX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.18% против 6.88% соответственно.


VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий VWEHX и PRCPX

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

VWEHX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWEHXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.49

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

5.55

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.93

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

4.86

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

22.46

-11.10

VWEHX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWEHXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.49

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.24

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.27

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.88

-0.02

Корреляция

Корреляция между VWEHX и PRCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и PRCPX

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и PRCPX

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


VWEHXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-23.07%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.03%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-14.34%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

-23.07%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.24%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.16%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.66%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и PRCPX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWEHXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.24%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.48%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

4.12%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

4.79%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.45%

-0.19%