Сравнение VWEAX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEAX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 5.28% против 3.04% соответственно.
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEAX и THHYX
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
VWEAX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
VWEAX
THHYX
Сравнение VWEAX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEAX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.80 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.78 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.39 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 10.88 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.80 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.41 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VWEAX и THHYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и THHYX
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и THHYX
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -8.83% | -21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -1.12% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -8.83% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | -8.83% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.90% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.64% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.45% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и THHYX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.59% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 1.57% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 2.74% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 3.90% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 3.68% | +1.59% |