Сравнение VWEAX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEAX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.32% соответственно.
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEAX и CPMPX
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
VWEAX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
VWEAX
CPMPX
Сравнение VWEAX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEAX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 3.37 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 5.48 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.89 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.84 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 18.86 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEAX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.37 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.69 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.38 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VWEAX и CPMPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и CPMPX
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и CPMPX
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEAX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -8.87% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -1.31% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -8.13% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | -8.13% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.83% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.87% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.34% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и CPMPX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEAX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.70% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 1.38% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 1.90% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 3.83% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 3.13% | +2.14% |