PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAPY с VWAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VWAPY с VWAGY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWAPY (Volkswagen AG Pref 1/10 ADR) and VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, VWAPY returned -12.14%/yr vs -17.23%/yr for VWAGY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности VWAPY и VWAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWAPY показывает доходность -17.12%, а VWAGY немного выше – -16.41%.

VWAPY

1 день
-2.34%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-5.02%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-12.14%
10 лет*
—

VWAGY

1 день
-2.21%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-18.55%
1 год
-4.59%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWAPY и VWAGY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWAPY
Volkswagen AG Pref 1/10 ADR		-17.12%41.45%-19.79%6.32%-25.04%9.55%-1.17%27.00%-0.09%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		-16.41%39.31%-23.31%-12.15%-37.53%42.56%11.65%30.44%-0.19%

Correlation

The correlation between VWAPY and VWAGY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between VWAPY and VWAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWAPY:

$50.23B

VWAGY:

$51.08B

EPS

VWAPY:

$1.30

VWAGY:

$1.30

Коэффициент P/E

VWAPY:

7.71

VWAGY:

7.84

Коэффициент P/S

VWAPY:

0.16

VWAGY:

0.17

Коэффициент P/B

VWAPY:

0.28

VWAGY:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

VWAPY:

$308.55B

VWAGY:

$308.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

VWAPY:

$70.10B

VWAGY:

$70.10B

EBITDA (12 мес.)

VWAPY:

$48.37B

VWAGY:

$48.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG Pref 1/10 ADR

Volkswagen AG 1/10 ADR

Часто сравнивают с VWAPY:
VWAPY с LOWVWAPY с FEZVWAPY с LVHI
Часто сравнивают с VWAGY:
VWAGY с VOW3.DEVWAGY с FVWAGY с TMVWAGY с PODDVWAGY с VOOVWAGY с PEPVWAGY с BRK-B

Доходность на риск

VWAPY vs. VWAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAPY
Ранг доходности на риск VWAPY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAPY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAPY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAPY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAPY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VWAGY
Ранг доходности на риск VWAGY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAPY c VWAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWAPYVWAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.17

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
-0.05

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.21

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-0.41

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWAPY vs. VWAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAPY на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAGY равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAPY и VWAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWAPYVWAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.00

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VWAPY и VWAGY

Максимальная просадка VWAPY за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки VWAGY в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAPY и VWAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWAPYVWAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-72.64%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-22.34%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.26%

-47.21%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.76%

-69.80%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.90%

-65.58%

+17.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.06%

-37.77%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

11.21%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAPY и VWAGY

Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) имеют волатильность 5.60% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWAPYVWAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.86%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

18.93%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

27.84%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

33.72%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.92%

37.98%

-2.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAPY и VWAGY

Ни VWAPY, ни VWAGY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		0.00%5.85%10.36%7.21%17.36%2.00%2.72%4.59%
VWAPY
Volkswagen AG Pref 1/10 ADR		0.00%5.95%10.65%7.68%21.99%1.92%3.08%1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWAPY и VWAGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG Pref 1/10 ADR и Volkswagen AG 1/10 ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

55.00B60.00B65.00B70.00B75.00B80.00B85.00B90.00B20222023202420252026
76.90B
76.90B
(VWAPY) Общая выручка
(VWAGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VWAPY и VWAGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volkswagen AG Pref 1/10 ADR и Volkswagen AG 1/10 ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
16.7%
16.7%
Активы портфеля
VWAPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

VWAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

VWAPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

VWAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

VWAPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

VWAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VWAPY and VWAGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWAGY has higher volatility (5.86%) compared to VWAPY (5.60%). In terms of maximum drawdown, VWAPY dropped -59.11% vs VWAGY's -72.64%.

VWAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWAPY и VWAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор