PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWAPY с VWAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VWAPY с VWAGY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VWAPY (Volkswagen AG Pref 1/10 ADR) and VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, VWAPY returned -11.07%/yr vs -16.85%/yr for VWAGY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности VWAPY и VWAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWAPY показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у VWAGY с доходностью -24.90%.

VWAPY

1 день
-1.42%
1 месяц
-12.35%
6 месяцев
-24.85%
С начала года
-26.34%
1 год
-15.03%
3 года*
-9.18%
5 лет*
-11.07%
10 лет*
—

VWAGY

1 день
-1.04%
1 месяц
-11.30%
6 месяцев
-23.14%
С начала года
-24.90%
1 год
-15.24%
3 года*
-14.70%
5 лет*
-16.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWAPY и VWAGY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWAPY
Volkswagen AG Pref 1/10 ADR		-26.34%41.45%-19.79%6.32%-25.04%9.55%-1.17%27.00%-0.09%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		-24.90%39.31%-23.31%-12.15%-37.53%42.56%11.65%30.44%-1.89%

Correlation

The correlation between VWAPY and VWAGY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between VWAPY and VWAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWAPY:

$41.81B

VWAGY:

$43.11B

EPS

VWAPY:

€1.30

VWAGY:

€1.30

Коэффициент P/E

VWAPY:

5.60

VWAGY:

5.76

Коэффициент P/S

VWAPY:

0.12

VWAGY:

0.12

Коэффициент P/B

VWAPY:

0.21

VWAGY:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

VWAPY:

€308.55B

VWAGY:

€308.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

VWAPY:

€70.10B

VWAGY:

€70.10B

EBITDA (12 мес.)

VWAPY:

€48.37B

VWAGY:

€48.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG Pref 1/10 ADR

Volkswagen AG 1/10 ADR

Часто сравнивают с VWAPY:
VWAPY с LOWVWAPY с FEZVWAPY с LVHI
Часто сравнивают с VWAGY:
VWAGY с VOW3.DEVWAGY с FVWAGY с TMVWAGY с PODDVWAGY с VOOVWAGY с BRK-BVWAGY с PEP

Доходность на риск

VWAPY vs. VWAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAPY
Ранг доходности на риск VWAPY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAPY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAPY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAPY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAPY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VWAGY
Ранг доходности на риск VWAGY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAPY c VWAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWAPYVWAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.53

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-0.64

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.47

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.08

+0.05

VWAPY vs. VWAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAPY на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAGY равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAPY и VWAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWAPY и VWAGY

Максимальная просадка VWAPY за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки VWAGY в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAPY и VWAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWAPYVWAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-72.64%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.11%

-32.23%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.62%

-45.75%

+11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.87%

-68.97%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.70%

-69.08%

+15.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.32%

-38.17%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.53%

14.11%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAPY и VWAGY

Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что VWAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWAPYVWAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

10.54%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

21.03%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

28.93%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

33.63%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

37.92%

-1.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAPY и VWAGY

Дивидендная доходность VWAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности VWAGY в 6.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		6.98%5.85%10.36%7.21%17.36%2.00%2.72%4.59%
VWAPY
Volkswagen AG Pref 1/10 ADR		7.28%5.95%10.65%7.68%21.99%1.92%3.08%1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWAPY и VWAGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG Pref 1/10 ADR и Volkswagen AG 1/10 ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

55.00B60.00B65.00B70.00B75.00B80.00B85.00B90.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
76.90B
76.90B
(VWAPY) Общая выручка
(VWAGY) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VWAPY и VWAGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volkswagen AG Pref 1/10 ADR и Volkswagen AG 1/10 ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.7%
16.7%
Активы портфеля
VWAPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

VWAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

VWAPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

VWAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

VWAPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

VWAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VWAPY and VWAGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWAPY has higher volatility (11.97%) compared to VWAGY (10.54%). In terms of maximum drawdown, VWAPY dropped -59.11% vs VWAGY's -72.64%.

VWAPY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWAPY и VWAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор