Сравнение VWAPY с LVHI
VWAPY (Volkswagen AG Pref 1/10 ADR) is a stock, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, VWAPY returned -12.14%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VWAPY и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAPY показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.
VWAPY
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- -4.46%
- 5 лет*
- -12.14%
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWAPY и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAPY Volkswagen AG Pref 1/10 ADR | -17.12% | 41.45% | -19.79% | 6.32% | -25.04% | 9.55% | -1.17% | 27.00% | -0.09% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 11.03% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.05% |
Correlation
The correlation between VWAPY and LVHI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between VWAPY and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAPY vs. LVHI — Ранг доходности на риск
VWAPY
LVHI
Сравнение VWAPY c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWAPY | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.59 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.90 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 20.31 | -20.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWAPY | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 3.14 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.42 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.81 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок VWAPY и LVHI
Максимальная просадка VWAPY за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAPY и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAPY | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.11% | -32.31% | -26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.40% | -6.08% | -17.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.26% | -11.99% | -24.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.76% | -11.99% | -46.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.90% | -2.16% | -45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -3.52% | -27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 1.46% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAPY и LVHI
Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VWAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAPY | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 2.91% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 7.57% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 9.49% | +18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 11.06% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.92% | 13.76% | +22.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAPY и LVHI
VWAPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.80% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
VWAPY Volkswagen AG Pref 1/10 ADR | 0.00% | 5.95% | 10.65% | 7.68% | 21.99% | 1.92% | 3.08% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWAPY and LVHI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWAPY has higher volatility (5.60%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, VWAPY dropped -59.11% vs LVHI's -32.31%.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAPY и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор