Сравнение VWAPY с LOW
VWAPY (Volkswagen AG Pref 1/10 ADR) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VWAPY in Auto Manufacturers, LOW in Home Improvement Retail. Over the past 5 years, VWAPY returned -12.14%/yr vs 4.06%/yr for LOW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWAPY и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAPY показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -11.80%.
VWAPY
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- -4.46%
- 5 лет*
- -12.14%
- 10 лет*
- —
LOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -14.40%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам VWAPY и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAPY Volkswagen AG Pref 1/10 ADR | -17.12% | 41.45% | -19.79% | 6.32% | -25.04% | 9.55% | -1.17% | 27.00% | -0.09% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -11.80% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | -4.15% |
Correlation
The correlation between VWAPY and LOW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
VWAPY:
$50.23B
LOW:
$118.01B
VWAPY:
$1.30
LOW:
$11.86
VWAPY:
7.71
LOW:
17.77
VWAPY:
0.16
LOW:
1.33
VWAPY:
$308.55B
LOW:
$88.43B
VWAPY:
$70.10B
LOW:
$29.89B
VWAPY:
$48.37B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAPY vs. LOW — Ранг доходности на риск
VWAPY
LOW
Сравнение VWAPY c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWAPY | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.20 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.47 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWAPY | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.16 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.46 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VWAPY и LOW
Максимальная просадка VWAPY за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAPY и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAPY | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.11% | -62.52% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.40% | -27.75% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.26% | -27.75% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.76% | -33.86% | -24.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.90% | -26.32% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -16.60% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 11.85% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAPY и LOW
Текущая волатильность для Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) составляет 5.60%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VWAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAPY | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 6.33% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 19.85% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 25.71% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 26.14% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.92% | 29.13% | +6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAPY и LOW
VWAPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.28% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
VWAPY Volkswagen AG Pref 1/10 ADR | 0.00% | 5.95% | 10.65% | 7.68% | 21.99% | 1.92% | 3.08% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VWAPY и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG Pref 1/10 ADR и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VWAPY и LOW
VWAPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
VWAPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
VWAPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
VWAPY and LOW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.33%) compared to VWAPY (5.60%). In terms of maximum drawdown, VWAPY dropped -59.11% vs LOW's -62.52%.
VWAPY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAPY и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор