PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPLX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVPLX с VITPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VVPLX returned 9.00%/yr vs 15.10%/yr for VITPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VVPLX charges 1.06%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.

Доходность

Сравнение доходности VVPLX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVPLX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции VVPLX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 9.00% против 15.10% соответственно.

VVPLX

1 день
2.53%
1 месяц
3.21%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-3.43%
1 год
0.74%
3 года*
12.65%
5 лет*
1.85%
10 лет*
9.00%

VITPX

1 день
0.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.25%
1 год
29.37%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVPLX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		-4.68%7.48%17.50%41.77%-38.08%21.61%11.60%44.43%-7.83%16.74%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.70%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Correlation

The correlation between VVPLX and VITPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2009 г.

0.90

Over the past year, the correlation between VVPLX and VITPX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VVPLX:
VVPLX с VVPSXVVPLX с GQEIXVVPLX с VPMAXVVPLX с FLCPXVVPLX с DHAMXVVPLX с FNSTXVVPLX с FGJEX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с VFTNXVITPX с SPY

Доходность на риск

VVPLX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPLX
Ранг доходности на риск VVPLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPLX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVPLXVITPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.37

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.23

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

3.24

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

14.96

-14.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVPLX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPLX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VITPX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPLX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVPLXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.37

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VVPLX и VITPX

Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и VITPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVPLXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-55.28%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-8.92%

-11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-19.35%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.95%

-25.31%

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.95%

-34.99%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-0.25%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-8.02%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

1.93%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPLX и VITPX

Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVPLXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

2.99%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

9.21%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

12.21%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.35%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

18.41%

+3.82%

Сравнение комиссий VVPLX и VITPX

VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPLX и VITPX

Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VITPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.24%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		6.14%5.85%0.19%0.05%5.95%11.33%3.54%4.37%8.90%1.69%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVPLX and VITPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVPLX has higher volatility (5.94%) compared to VITPX (2.99%). In terms of maximum drawdown, VVPLX dropped -47.95% vs VITPX's -55.28%.

VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVPLX и VITPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор