Сравнение VVPLX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
VVPLX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VVPLX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVPLX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | -13.95% | 7.48% | 17.50% | 41.77% | -38.08% | 21.61% | 11.60% | 44.43% | -7.83% | 16.74% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VVPLX показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VVPLX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 7.96% против 14.02% соответственно.
VVPLX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 7.96%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVPLX и SSSYX
VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
VVPLX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
VVPLX
SSSYX
Сравнение VVPLX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVPLX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.97 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.49 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.52 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 7.30 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVPLX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.97 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.70 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.11 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VVPLX и SSSYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPLX и SSSYX
Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | 6.80% | 5.85% | 0.19% | 0.05% | 5.95% | 11.33% | 3.54% | 4.37% | 8.90% | 1.69% | 1.31% | 0.00% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VVPLX и SSSYX
Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVPLX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -91.48% | +43.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -12.10% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -24.49% | -23.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | -91.48% | +43.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -6.22% | -11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -4.20% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 2.52% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPLX и SSSYX
Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVPLX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.34% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 9.53% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 18.29% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 16.89% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 124.43% | -102.28% |