Сравнение VVPLX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
VVPLX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VVPLX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVPLX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | -13.95% | 7.48% | 17.50% | 41.77% | -38.08% | 21.61% | 11.60% | 44.43% | -7.83% | 16.74% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VVPLX показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VVPLX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: 7.96% против 10.65% соответственно.
VVPLX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 7.96%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVPLX и QUERX
VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
VVPLX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
VVPLX
QUERX
Сравнение VVPLX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVPLX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.34 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 0.56 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.45 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.06 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVPLX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.34 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.53 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VVPLX и QUERX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPLX и QUERX
Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | 6.80% | 5.85% | 0.19% | 0.05% | 5.95% | 11.33% | 3.54% | 4.37% | 8.90% | 1.69% | 1.31% | 0.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок VVPLX и QUERX
Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVPLX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -30.81% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -8.92% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -22.04% | -25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | -30.81% | -17.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -4.33% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -3.95% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 1.95% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPLX и QUERX
Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVPLX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 2.81% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 5.75% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 12.05% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 13.08% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 15.23% | +6.92% |