Сравнение VVPLX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
VVPLX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VVPLX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVPLX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | -13.95% | 7.48% | 17.50% | 41.77% | -38.08% | 21.61% | 11.60% | 44.43% | -7.83% | 16.74% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VVPLX показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VVPLX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 7.96% против 10.68% соответственно.
VVPLX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 7.96%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVPLX и MUHLX
VVPLX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
VVPLX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
VVPLX
MUHLX
Сравнение VVPLX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVPLX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.42 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.97 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.37 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 8.57 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVPLX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.42 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.82 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VVPLX и MUHLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPLX и MUHLX
Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | 6.80% | 5.85% | 0.19% | 0.05% | 5.95% | 11.33% | 3.54% | 4.37% | 8.90% | 1.69% | 1.31% | 0.00% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок VVPLX и MUHLX
Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVPLX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -62.05% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -10.23% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -18.63% | -29.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | -40.85% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -5.65% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -10.81% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 2.83% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPLX и MUHLX
Текущая волатильность для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) составляет 5.62%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVPLX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.01% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 12.06% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 16.85% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 14.77% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 17.04% | +5.11% |