PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с FCPVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVIAX с FCPVX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) and FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund) are both mutual funds - VVIAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while FCPVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VVIAX returned 12.40%/yr vs 11.09%/yr for FCPVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VVIAX charges 0.05%/yr vs 0.99%/yr for FCPVX.

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью 18.00%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 12.40% против 11.09% соответственно.

VVIAX

1 день
0.29%
1 месяц
2.62%
С начала года
11.90%
6 месяцев
13.71%
1 год
25.41%
3 года*
17.71%
5 лет*
11.29%
10 лет*
12.40%

FCPVX

1 день
0.98%
1 месяц
-1.46%
С начала года
18.00%
6 месяцев
17.15%
1 год
32.07%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVIAX и FCPVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		11.90%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		18.00%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%

Correlation

The correlation between VVIAX and FCPVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

0.87

The correlation between VVIAX and FCPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Fidelity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX
Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FSDIXFCPVX с FEDDXFCPVX с WAMCX

Доходность на риск

VVIAX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXFCPVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.83

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.71

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.17

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

11.05

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. FCPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа FCPVX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXFCPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.83

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и FCPVX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и FCPVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVIAXFCPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-57.65%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-10.31%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-23.81%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-23.81%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-44.59%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.46%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-7.96%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.95%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и FCPVX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 2.68%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVIAXFCPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.85%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

12.96%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

17.94%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

20.99%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

22.37%

-5.62%

Сравнение комиссий VVIAX и FCPVX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и FCPVX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FCPVX в 8.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		8.60%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.86%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VVIAX and FCPVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPVX has higher volatility (5.85%) compared to VVIAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, VVIAX dropped -59.32% vs FCPVX's -57.65%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVIAX и FCPVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор