Сравнение VVIAX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VVIAX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVIAX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VVIAX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 11.79% против 7.99% соответственно.
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVIAX и DFISX
VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
VVIAX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
VVIAX
DFISX
Сравнение VVIAX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVIAX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.99 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.56 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.34 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 9.16 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVIAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.99 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.44 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VVIAX и DFISX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVIAX и DFISX
Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок VVIAX и DFISX
Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVIAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -60.66% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.96% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -35.06% | +17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -43.00% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -9.09% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -11.69% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.05% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVIAX и DFISX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 3.80%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVIAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.81% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 10.46% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 15.63% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.80% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.13% | +0.61% |