Сравнение VV с AFOS
VV (Vanguard Large-Cap ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VV charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности VV и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
VV
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 15.62%
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VV и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 7.90% | 12.81% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between VV and AFOS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VV vs. AFOS — Ранг доходности на риск
VV
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VV c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VV | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VV и AFOS
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VV | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -11.52% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -3.79% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -1.42% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VV и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VV | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 21.52% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 21.52% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 21.52% | -3.31% |
Сравнение комиссий VV и AFOS
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и AFOS
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.00% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
VV and AFOS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
VV has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Vanguard and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для VV и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор